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Stochastique Lent - (Slow Stochatic)
Les Stochastiques sont un oscillateur développé par George Lane.
Les stochastiques lents sont basé sur les stochastiques mais ont un temps de réaction plus lent et plus lisse par rapport aux mouvements des prix.
Le stochastique lent est constitué de 2 lignes, KS et %DS.
La ligne KS du stochastique lent est la même que la ligne %D du stochastique.
La ligne %DS du stochastique lent est une moyenne mobile simple de la ligne KS du stochastique lent. Cette ligne est plus lisse que la ligne KS et est utilisée pour donner des signaux de sur achat et de sur vente.
Les stochastiques lents sont les plus utilisés des deux types de stochastiques parce qu´ils sont plus lisses et qu´ils donnent moins de faux signaux.
Les utilisations les plus fréquentes du stochastique lent :
- Identifier des marchés sur achetés (overbought) ou sur vendus (oversold)
Un marché sur acheté ou survendu est un marché où les prix sont montés ou ont chuté trop rapidement et devrait donc corriger.
Si la ligne %DS est au-dessus de 80%, cela veut dire que le sous-jacent est près de la fin d´une tendance de la période d´observation, donc un marché sur acheté.
Si la ligne %DS est en dessous de 20%, cela veut dire que le sous-jacent est près de la fin d´une tendance de la période d´observation, donc dans un marché sur vendu..
Les signaux de sur achat et de sur vente sont plus fiables dans des marchés sans tendance où les prix font des séries de hauts et bas identiques.
Par exemple, si la tendance est baissière, il est préférable de prendre une position à la baisse : quand les prix remontent, cela va entraîner un signal de sur achat et le marché devrait ensuite redescendre.
- Générer des signaux d´achat et de vente.
Pour des signaux d´achat et de vente, les conditions suivantes doivent être remplies chronologiquement
1. Les lignes KS et %DS sont au-dessus de 80 ou en dessous de 20.
2. Les lignes KS et %DS croisent
3. Les lignes KS et %DS bougent en dessous de 80 ou au-dessus de 20.
- Indiquer des divergences haussières et baissières.
Quand le marché est dans une tendance haussière ou baissière, le Stochastique lent peut être utilisé pour indiquer qu´une tendance s´affaiblit en signalant une divergence. Une divergence entre les lignes Stochastique lent et le prix indique que le mouvement haussier ou baissier s´affaiblit.
Une divergence baissière commence quand les prix d´un instrument atteignent de nouveaux hauts alors que les lignes Stochastique lent ne réussissent pas à franchir ses hauts précédents.
Une divergence haussière commence quand les prix d´un instrument atteignent de nouveaux bas alors que les lignes Stochastique lent ne réussissent pas à franchir ses bas précédents.
Il est important de noter que les divergences indiquent que la tendance s´affaiblit, elles n´indiquent pas que la tendance ait changé. La confirmation ou le signal doit venir de l´action d´un prix, par exemple la cassure d´une ligne de tendance.
Période d´observation pour KS : (défaut 5)
%K est utilisé pour calculer %K lent, mais n´est pas relié.
Période moyennée du KS lent : (défaut 5)
C´est la même que %D du stochastique. La période moyennée et le nombre d´observation de %K utilisé dans la moyenne mobile.
Période moyennée du %DS : (défaut 3)
C´est le nombre d´observations utilisées dans la moyenne mobile du %K Slow. Plus la valeur est petite, plus la ligne %DS va être proche du %K.
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