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Moyenne Mobile (Moving Average)
Une moyenne mobile est un indicateur qui montre la valeur moyenne d´un prix sur une certaine période. En d´autres termes, la moyenne mobile est une analyse mathématique de la valeur moyenne d´un prix sur une durée prédéterminée. A mesure que le prix change, sa moyenne mobile s´oriente à la hausse ou à la baisse. Comme les moyennes mobiles sont des moyennes, elles lissent les prix. C´est pourquoi les moyennes mobiles sont utilisées pour indiquer des tendances ou des renversements de tendances.
La différence entre les 3 types de moyennes mobiles concerne le poids attribué aux données les plus récentes. Les moyennes mobiles simples accordent une importance égale à chaque prix. Les moyennes mobiles exponentielles et pondérées donnent plus de poids aux prix récents. Cela signifie que chaque moyenne mobile a son propre caractère, par exemple chaque moyenne mobile va réagir différemment au prix du sous-jacent.
Moyenne Mobile simple
La moyenne mobile simple est la plus utilisée et la plus populaire des moyennes mobiles. La première raison est la relative facilité à laquelle les moyennes mobiles simples sont calculées. Une moyenne mobile simple est calculée en additionnant les valeurs d´un certain nombre de périodes et ensuite divisées par la somme du total des nombres de valeurs.
Comme les autres moyennes mobiles, la moyenne mobile simple sélectionnée lisse le sous-jacent. C´est pourquoi les moyennes mobiles sont utilisées pour indiquer des tendances ou des renversements de tendances.
Moyenne Mobile pondérée
Comme les autres moyennes mobiles, la moyenne mobile pondérée sélectionnée lisse le sous-jacent. Mais elle est plus sensible aux récentes variations de prix. Lorsque la moyenne mobile simple prend les observations égales dans son calcul, une moyenne mobile pondérée donne une plus grande importance aux observations les plus récentes.
Moyenne Mobile Exponentielle
La moyenne mobile Exponentielle est similaire à la moyenne mobile pondérée qui ont toutes les deux une réaction plus rapide aux prix les plus récents. Ce qui les différencie est qu´au lieu de supprimer les dernières données de la période sélectionnée, la moyenne mobile exponentielle continue d´en tenir compte. En d´autres termes, une moyenne mobile exponentielle de 5 jours va contenir plus que 5 périodes. Chaque période devient donc progressivement moins significative, mais tient encore compte dans son calcul de toutes les données existantes du prix. La moyenne mobile exponentielle est une autre méthode pondérée de la moyenne mobile pondérée.
Les utilisations les plus fréquentes des moyennes mobiles :
- Identifier une tendance
La méthode d´interprétation la plus populaire d´une moyenne mobile consiste à comparer la relation entre la moyenne mobile des prix d´une devise et les prix de la devise elle-même. Par exemple, si la moyenne mobile descend et que le prix de la devise est en dessous de la moyenne mobile, la devise est considérée comme étant dans une tendance baissière. Le contraire est valable pour une tendance haussière. Si le prix varie en dessus et en dessous de la moyenne mobile et que la moyenne mobile est stable, le marché n´a pas de tendance.
- Générer des signaux d´achat ou de vente.
Le déclenchement de signaux d´achat ou de vente peut être observée de deux manières. La première entre la relation de la clôture et la moyenne mobile. Si le marché clôture au-dessus de la moyenne mobile, cela génère un signal d´achat. Si le marché clôture au-dessous de la moyenne mobile, cela génère un signal de vente.
La deuxième manière d´utiliser les moyennes mobiles est d´utiliser deux moyennes mobiles, une avec une période d´observation plus courte que l´autre. Des signaux d´achat ou de vente sont générés quand la moyenne mobile courte croise la moyenne mobile longue. Par exemple, si la moyenne mobile courte croise en dessous de la moyenne mobile longue, un signal d´achat est déclenché. Un signal de vente est déclenché quand la moyenne mobile courte croise en dessus de la moyenne mobile longue.
Note : Les deux techniques de signaux d´achat et de vente sont plus fiables quand le marché a une tendance. Si le marché n´a pas de tendance, il est possible que ces techniques donnent de faux signaux, vu que le marché a besoin de continuer dans la direction d´un signal d´achat ou de vente pour que la transaction soit profitable.
Les 3 différents types de moyennes mobiles peuvent être utilisés de la même manière que les autres types de moyennes mobiles, principalement pour identifier une tendance ou un changement de tendance,
ParamètresPériode moyennée : (défaut 5)
La période exacte moyennée à utiliser dépend de l´utilisation attendue de la moyenne mobile. Si vous utilisez les moyennes mobiles pour identifier une tendance, la durée de la période moyennée devrait refléter la tendance que vous essayez d´identifier. Plus la tendance est longue – plus la période moyenne devrait être élevée. Par exemple, si vous regardez un graphique journalier pour identifier une tendance long terme, vos pouvez utiliser une période moyennée de 200. Pour des tendances court et moyen terme, des périodes de 20 et 50 devrait être utilisées respectivement.
Si vous utilisez les moyennes mobiles pour générer des signaux d´achat et de vente, une période plus courte qui va réagir plus vite devrait être utilisée. Par exemple, un système de deux moyennes mobiles utilisant un période moyennée de 5 et 20 est utilisable.
Note: En sélectionnant une période moyennée, il faut être attentif à la relation entre la période moyennée, le nombre de signaux générés et le risque associé au signal. Une période moyennée plus longue va générer moins de signaux, mais cela demande un mouvement plus conséquent avant le déclenchement du signal, ce qui sacrifie le potentiel de gains. Une période moyennée plus courte va générer plus de signaux et demande moins de mouvement de prix avant le déclenchement du signal, mais le risque que le signal soit faux augmente.
Le marché des changes : le forex Les bases du trading de devise
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