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Convergence/Divergence de moyennes mobiles (MACD)
Le MACD (Convergence Divergence de Moyennes Mobiles en anglais Moving Average Convergence Divergence) a été développé par Gerald Appel pour trader des cycles de 26 et 12 semaines sur bourse. Le MACD est un type d´oscillateur qui peut mesurer la force du marché, ainsi qu´indiquer une tendance.
Le MACD se compose de 2 lignes, la ligne MACD et la ligne Signal. La ligne MACD mesure la différence entre une moyenne mobile exponentielle courte et une moyenne mobile exponentielle longue. La ligne Signal est la moyenne mobile exponentielle de la ligne MACD. Le MACD varie en dessus et en dessous de la ligne zéro sans limite supérieure ou inférieure.
Il existe une autre forme de MACD qui montre la différence entre la ligne MACD et la ligne Signal sous forme d´histogramme.
La forêt MACD montre la différence positive et négative entre les deux lignes d´un graphique MACD (la ligne MACD et la Ligne Signal) sous forme d´histogramme en dessus et en dessous de la ligne zéro.
Les périodes par défaut sont les mêmes que celle utilisées par Appel. Appel utilisait 26 et 12 parce qu´il a observé des cycles hebdomadaires de longueurs similaires sur le marché US des actions. Vous pouvez changer les paramètres en harmonisant une autre période de cycle que vous avez observée.
Les utilisations les plus fréquentes du MACD :
- Générer des signaux d´achat et de vente :
Les signaux sont déclenchés quand la ligne MACD et la ligne Signal se croisent. Un signal d´achat intervient quand la ligne MACD croise de bas en haut la ligne Signal, plus le croisement est éloigné de la ligne zéro, plus le signal est fort. Un signal de vente intervient quand la ligne MACD croise de haut en bas la ligne Signal, plus le croisement est éloigné de la ligne zéro, plus le signal est fort.
- Indiquer une tendance
Si la tendance prend de la puissance, la différence entre la moyenne mobile courte et longue va augmenter. Cela veut dire que si les deux lignes MACD sont en dessus de la ligne zéro et que la ligne MACD est en dessus de la ligne Signal la tendance est haussière. Si les deux lignes MACD sont en dessous de la ligne zéro et que la ligne MACD est en dessous de la ligne Signal la tendance est baissière.
- Indiquer des divergences haussières et baissières
Quand le marché est dans une tendance haussière ou baissière, le MACD peut être utilisé pour indiquer qu´une tendance s´affaiblit en signalant une divergence. Une divergence entre le MACD et le prix indique que le mouvement haussier ou baissier s´affaiblit.
Une divergence baissière commence quand les prix d´un instrument atteignent de nouveaux hauts alors que le MACD ne réussit pas à franchir ses hauts précédents.
Une divergence haussière commence quand les prix d´un instrument atteignent de nouveaux bas alors que le MACD ne réussit pas à franchir ses bas.
Il est important de noter que les divergences indiquent que la tendance s´affaiblit, elles n´indiquent pas que la tendance a changé. La confirmation ou un signal doit venir de l´action d´un prix, par exemple la cassure d´une ligne de tendance.
Paramètres :
Période de la moyenne mobile courte : (défaut 12)
Période de la moyenne mobile longue : (défaut 26)
Période de la ligne Signal : (défaut 9)
Les périodes par défaut sont les mêmes que celle utilisées par Appel. Appel utilisait 26 et 12 parce qu´il a observé des cycles hebdomadaires de longueurs similaires sur le marché US actions. Vous pouvez changer les paramètres en harmonisant une autre période de cycle que vous avez observée.
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